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  • 股指期貨無風(fēng)險套利

    日期:2018-05-17 09:39:31 來源:互聯(lián)網(wǎng)
        期權(quán)市場能夠給我們提供很多無風(fēng)險獲利的交易機會.無風(fēng)險套利機會這是股票市場和期貨市場所不能比擬的。股指期貨無風(fēng)險套利股票.我們買人股票的價格就是股票倉位的盈虧平衡點,股指期貨無風(fēng)險套利從買人那一刻起,市場的波動就影響著我們所持有的倉位,盈利或虧損。僅在股票交易層面,我們幾乎沒有無風(fēng)險獲利的機會。
     
        期貨.相比股票有了更多獲取低風(fēng)險獲利的交易機會。以股指期貨為例.我們可以通過同時持有股票倉位和股指期貨倉位來實現(xiàn)期現(xiàn)套利。其他套利方法還有:同一品種不同合約間的套利機會,不同品種同一月份合約.或者不同品種不同月份合約間的套利機會。這些套利方法雖然可以實現(xiàn)低風(fēng)險的盈利.但不是完全無風(fēng)險的。
     
        期權(quán).相比其他品種天生就具備了無風(fēng)險利潤的土壤。不同的投資者對市場的看法不同.對期權(quán)定價的方式不同.期權(quán)交易本身就存在報價的偏差。通過這種報價的偏差.我們可以通過期權(quán)組合策略、期權(quán)期貨組合策略、期權(quán)現(xiàn)貨組合策略等各種方式,鎖定利潤獲取無風(fēng)險收益。這種“零’風(fēng)險的交易策略,只有在期權(quán)市場上才得以實現(xiàn)。而市場的不斷波動又為這種方式提供了更多的交易機會。
     
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